Đường trung bình động là gì?
Đường trung bình động (Moving Average, viết tắt là MA) được đề xuất bởi chuyên gia đầu tư nổi tiếng người Mỹ Joseph E. Granville. Đây là một chỉ báo kỹ thuật dùng để làm mịn các dao động của giá hoặc các chỉ số khác nhằm nhận diện xu hướng tốt hơn, bằng cách tính giá trị trung bình của giá (hoặc chỉ số) trong một khoảng thời gian nhất định và vẽ thành một đường cong.
Phương pháp tính toán đường trung bình động rất đơn giản, nó tính giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian để có được giá trị trung bình động tại mỗi thời điểm. Đường trung bình động thường được sử dụng để làm mịn các dao động giá, giúp hiển thị rõ ràng hơn xu hướng dài hạn. Nó có thể giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự của giá, cũng như các điểm đổi chiều của xu hướng. Bằng cách quan sát mối quan hệ giữa đường trung bình động và giá, nhà giao dịch có thể cố gắng xác định hướng và sức mạnh của xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
Các loại đường trung bình động
Dựa vào phương pháp tính toán và ứng dụng, đường trung bình động có thể chia thành các loại phổ biến sau.
- Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, SMA): Đây là loại đường trung bình động cơ bản nhất. Nó làm mịn sự dao động của giá bằng cách tính giá trị trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Đường trung bình động cân bằng (Weighted Moving Average, WMA): Giống như đường trung bình động đơn giản, nhưng nó coi trọng giá mới hơn. Điều này có nghĩa là giá gần đây có ảnh hưởng lớn hơn đến tính toán đường trung bình động.
- Đường trung bình động lũy thừa (Exponential Moving Average, EMA): Đây là một loại đường trung bình động thường được sử dụng. Không giống như đường trung bình động đơn giản, EMA chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây và nhạy cảm hơn với biến động thị trường nhanh chóng.
- Đường trung bình động biến đổi (Variable Moving Average, VMA): Đây là loại đường trung bình động điều chỉnh trọng số dựa trên mức độ biến động của giá. Khi giá biến động lớn, trọng số nhỏ hơn và khi giá biến động nhỏ, trọng số lớn hơn.
Tám quy tắc của đường trung bình động
Đường trung bình động có một số quy tắc thông dụng giúp nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là tám quy tắc thường sử dụng nhất (như hình dưới).
Quy tắc mua
- Đường trung bình động từ dốc xuống dần dần đi ngang và hơi nhìn lên, và giá vượt lên từ dưới đường trung bình động.
- Giá đang trên đường trung bình động, giảm điều chỉnh nhưng không phá vỡ đường trung bình động rồi tăng trở lại.
- Giá đang trên đường trung bình động, giảm điều chỉnh và phá vỡ đường trung bình động, nhưng đường trung bình động ngắn hạn tiếp tục xu hướng tăng.
- Giá đang dưới đường trung bình động, chịu áp lực giảm đột ngột xa đường trung bình động, khả năng cao giá sẽ quay về gần đường trung bình động.
Quy tắc bán
- Giá đang trên đường trung bình động, tăng mạnh liên tục trong nhiều ngày và xa dần đường trung bình động.
- Đường trung bình động từ đi lên dần dần đi ngang, và giá đi xuống từ trên đường trung bình động.
- Giá dưới đường trung bình động, tăng phản ứng nhưng không vượt qua đường trung bình động.
- Giá phục hồi nhưng dao động trên đường trung bình động, trong khi đường trung bình động tiếp tục giảm.
Ưu và nhược điểm của đường trung bình động
Đường trung bình động như một công cụ phân tích kỹ thuật có những ưu và nhược điểm sau đây.
Ưu điểm
- Làm mịn dao động giá: Đường trung bình động có thể làm mịn dao động giá, giảm tiếng ồn và ảnh hưởng của dao động ngắn hạn, giúp xu hướng rõ ràng hơn.
- Xác định xu hướng: Đường trung bình động có thể giúp nhận diện xu hướng dài hạn của thị trường. Bằng cách quan sát sự di chuyển của đường trung bình động, nhà giao dịch có thể phán đoán thị trường đang ở giai đoạn tăng, giảm hay điều chỉnh ngang.
- Hỗ trợ và kháng cự: Đường trung bình động có thể đóng vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiếp cận đường trung bình động, nó có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự, giúp dự đoán khả năng bật lại hoặc điều chỉnh giá.
- Tín hiệu giao cắt: Sự giao cắt của đường trung bình động có thể cung cấp tín hiệu mua và bán. Ví dụ, giao cắt vàng và giao cắt tử thần là những tín hiệu giao cắt phổ biến, có thể dùng để phán đoán sự thay đổi xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch.
Nhược điểm
Độ trễ: Đường trung bình động được tính dựa trên dữ liệu lịch sử, do đó có độ trễ. Nó không cung cấp thông tin thị trường tức thì, có thể bỏ lỡ những biến động nhanh của thị trường.
Không thể đối phó với thị trường biến động: Trong giai đoạn thị trường dao động hoặc điều chỉnh ngang, đường trung bình động có thể đưa ra tín hiệu sai. Nó có thể cung cấp tín hiệu giao cắt nhưng thị trường thực tế không có xu hướng rõ ràng.
Không phù hợp với mọi thị trường: Sự phù hợp của đường trung bình động khác nhau tuỳ theo từng thị trường. Một số thị trường có thể nhạy cảm hơn với sự trình diễn của đường trung bình động, trong khi một số khác có thể tạo ra nhiều tiếng ồn, dẫn đến hiệu quả ứng dụng không tốt.
Chỉ là một chỉ báo đơn lẻ: Đường trung bình động chỉ là một trong nhiều chỉ báo kỹ thuật, không thể quyết định hoàn toàn các quyết định giao dịch. Kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích khác có thể đánh giá toàn diện hơn tình hình thị trường.
Cách sử dụng đường trung bình động
Là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhà đầu tư sử dụng phổ biến, đường trung bình động có nhiều cách sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số cách sử dụng thường gặp.
- Xác nhận xu hướng: Đường trung bình động có thể sử dụng để xác nhận xu hướng thị trường. Khi giá trên đường trung bình động và đường trung bình động có xu hướng tăng, điều này cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá dưới đường trung bình động và đường trung bình động có xu hướng giảm, điều này cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng giảm. Nhà giao dịch có thể dựa vào hướng của đường trung bình động để phán đoán xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ.
- Hỗ trợ và kháng cự: Đường trung bình động có thể đóng vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiếp cận đường trung bình động, nó có thể cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự. Nhà giao dịch có thể quan sát xem giá liệu có bật lại hoặc phá vỡ đường trung bình động để phán đoán khả năng phản ứng hay phá vỡ của thị trường.
- Tín hiệu giao cắt: Sự giao cắt của đường trung bình động có thể cung cấp tín hiệu giao dịch. Ví dụ, khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên đường trung bình động dài hạn (giao cắt vàng), đây được xem là tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống đường trung bình động dài hạn (giao cắt tử thần), đây được xem là tín hiệu bán. Tín hiệu giao cắt giúp nhà giao dịch nhận diện những điểm chuyển hướng và cơ hội giao dịch.
- Theo dõi lệnh dừng lỗ: Đường trung bình động có thể được sử dụng làm tham chiếu cho lệnh dừng lỗ theo dõi. Nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ dưới đường trung bình động để bảo vệ lợi nhuận của họ. Nếu giá giảm xuống dưới đường trung bình động, đây có thể là tín hiệu dừng lỗ, nhà giao dịch có thể xem xét thoát khỏi giao dịch.
- Kết hợp nhiều đường trung bình động: Nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp nhiều đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau để có thêm nhiều tín hiệu xác nhận. Ví dụ, quan sát đồng thời xu hướng của các đường trung bình động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, sự giao cắt và sắp xếp có thể cung cấp xác nhận xu hướng mạnh hơn và tín hiệu giao dịch.
