Trong quan điểm của tôi, giao dịch được chia thành ba giai đoạn. Có lẽ sau này sẽ có nhiều giai đoạn hơn mà tôi chưa đạt được. Vì vậy, tôi chỉ có thể nói về ba giai đoạn này và cách giải quyết ba vấn đề trong giao dịch.
Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và phân tích đồ thị nến trần, tôi gọi là giai đoạn ngẫu nhiên của giao dịch.
Ở giai đoạn này, bạn nghiên cứu các hình thái kỹ thuật khác nhau, các chỉ báo như đường trung bình, RSI, dải Bollinger, lý thuyết sóng, và lý thuyết Gann, v.v. Bạn nắm bắt một hình thái nến hoặc chỉ báo, thử nghiệm thấy hữu ích, nhưng khi phát hiện ra nó không còn hiệu quả nữa thì lại từ bỏ và bắt đầu tìm một cái khác. Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần. Giai đoạn này có thể kéo dài vài năm, từ 2 đến 5 năm. Giai đoạn này chỉ giải quyết vấn đề lợi nhuận trong giao dịch.
Bạn có thể nói rằng giải quyết vấn đề lợi nhuận là đủ, mục đích cuối cùng của giao dịch không phải là lợi nhuận sao? Không đúng, vấn đề lợi nhuận chỉ là vấn đề cơ bản nhất. Lợi nhuận ở đây là loại rất thấp, giống như Lý Đán nói rằng mỗi người có thể nói chuyện tấu hài trong năm phút, mỗi người có thể kiếm lợi nhuận trong ba ngày. Nhưng còn ba tháng, ba năm thì sao? Có lẽ bạn sẽ nói rằng bạn đang tìm kiếm quy luật, nhưng bạn chỉ đang nắm bắt xác suất. Quy luật là những điều luân hồi không thay đổi: mặt trời mọc từ phía đông và lặn ở phía tây là quy luật; sự sinh lão bệnh tử của con người là quy luật; sự hưng suy đổi thay của các triều đại cũng là quy luật.
Quy luật này nằm ở giai đoạn thứ ba. Nhưng bạn phải biết rằng trong giao dịch, chỉ dựa vào yếu tố xác suất là không đủ. Còn có tỷ lệ kèo và tâm lý. Ở giai đoạn này, bạn rất khó quản lý tất cả những yếu tố đó. Vì vậy, kết quả giao dịch của bạn cũng ngẫu nhiên: tháng này có lợi nhuận, tháng sau cũng vậy, nhưng tháng tiếp theo có thể cháy tài khoản. Tâm lý con người cũng là một phần của quy luật này. Khi bạn liên tục có lợi nhuận trong ba tháng, quy luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực. Bạn nên trải nghiệm nó.
Phần lớn mọi người sẽ bị loại bỏ ở giai đoạn này, vì họ luôn nghĩ rằng phân tích kém là do lỗi của bản thân, giao dịch thất bại là do lần này sơ suất. Nhưng ở giai đoạn này, vấn đề mới liên tục xuất hiện để đánh bại cách giải quyết vừa tìm được. Quá trình này lặp đi lặp lại, nhưng nội dung của giai đoạn này là cần thiết, giống như việc ăn năm cái bánh mì mới no, không thể nói rằng bốn cái bánh đầu là vô ích.
Giai đoạn này giống như cái bánh đầu tiên, tất cả những phán đoán và phân tích về thị trường sẽ trở thành kiến thức nền tảng của bạn, thẩm nhập vào ý thức của bạn. Ở giai đoạn giao dịch dễ dàng sau này, bạn sẽ dựa vào phần kiến thức này. Nếu hiện tại bạn vẫn đang ở giai đoạn này mà không thể ổn định giao dịch, thì tôi khuyên bạn nên bước sang giai đoạn tiếp theo. Nếu bạn giao dịch hơn hai năm mà vẫn không thể phân tích đúng tất cả các tình huống thị trường, thì có điều gì đó không đúng vì không ai có thể phân tích đúng mọi tình huống thị trường. Nếu bạn không thể chấp nhận tính khách quan của việc thua lỗ, bạn sẽ không thể tiến đến giai đoạn tiếp theo. Ở giai đoạn này, bạn sẽ lời lỗ lẫn lộn.
Giai đoạn thứ hai tôi gọi là giai đoạn mô hình toán học.
Ở giai đoạn này, bạn không còn khăng khăng làm đúng mọi tình huống thị trường, bạn bắt đầu chấp nhận việc dừng lỗ bình thường, hiểu rằng dừng lỗ cũng là một phần của giao dịch. Bạn đưa vào khái niệm xác suất, tỷ lệ kèo và quản lý vốn. Bạn sử dụng mô hình toán học đơn giản để tính toán xem xác suất bạn tìm thấy có kỳ vọng dài hạn là dương, sau đó liên tục điều chỉnh để tăng giá trị dương đó, giữ cho nó hoạt động ổn định. Bạn không còn bận tâm sử dụng hoàn hảo mọi chỉ báo, vì bạn biết rằng mỗi công cụ đều có ưu và nhược điểm, bạn chấp nhận điểm yếu của nó và chọn lựa sử dụng nó một cách hiệu quả.
Cuối cùng, bạn sử dụng một tổ hợp đơn giản để cố định mô hình của mình, phần còn lại chỉ là thực hiện, chờ đợi nhàm chán và tuân thủ máy móc. Giai đoạn này giải quyết vấn đề thời gian. Nếu bạn tinh chỉnh mô hình của mình tốt, thực hiện nó triệt để, bạn sẽ dần dần đạt được lợi nhuận ổn định. Ở giai đoạn này, một mô hình của ai đó có thể đơn giản đến mức chỉ là một đường nến, một đường trung bình, điều mà người ở giai đoạn đầu tiên không thể hiểu được và đánh giá thấp người đó vì họ không vẽ đường gì trên biểu đồ, không phân tích gì cả.
Thực tế, ở giai đoạn này, việc phân tích đã trở nên thứ yếu. Nếu tôi không cố gắng làm đúng mọi giao dịch, thì kệ nó sai cũng không sao. Giai đoạn này, nếu bạn là một nhà giao dịch cá nhân, đó sẽ là giai đoạn thoải mái nhất, chỉ cần tuân theo mô hình của mình mà lặp đi lặp lại, không có gánh nặng tâm lý, không có kỳ vọng lớn, tập trung nâng cao bản thân, chấp nhận mọi kết quả tốt xấu. Thời gian và không gian đều tự do, thị trường là máy rút tiền nhỏ của bạn. Giai đoạn này giải quyết được vấn đề lợi nhuận và thời gian, nhưng chưa giải quyết được vấn đề quy mô, nghĩa là bạn có thể làm việc với tài khoản riêng của mình, vài ngàn hay vài chục ngàn đô la thì được. Nhưng cùng một chiến lược có thể không áp dụng được với số vốn lớn hơn. Điều này liên quan đến vấn đề tâm lý con người và vấn đề tư duy hướng dẫn.
Giai đoạn thứ ba tôi gọi là giai đoạn quy luật.
Quy luật này khác với quy luật tìm ở giai đoạn đầu. Quy luật ở đây có thể hiểu là đạo, là những logic vận hành nền tảng, luôn hiệu quả ở bất kỳ thời điểm nào.
Quy luật càng nền tảng càng mạnh mẽ, càng cơ bản càng hiệu quả. Nếu bạn nói rằng giá sẽ giảm khi ở trên dải Bollinger và tăng khi ở dưới dải Bollinger, tính hiệu quả của quy luật này cao không? Những ai hiểu về dải Bollinger sẽ biết rằng tính hiệu quả của nó khoảng một nửa. Nhưng nếu tôi nói rằng giá luôn biến động, thì không thể phản bác. Đây là quy luật cơ bản nhất của thị trường, nó sinh ra để chỉ dẫn giá. Nhưng bạn sẽ nói tôi đang nói điều hiển nhiên đúng nhưng vô nghĩa, điều này chắc chắn đúng nhưng không vô nghĩa. Tôi sẽ cho bạn một góc nhìn khác để hiểu sự mạnh mẽ của nó. Nếu bạn xây dựng hệ thống giao dịch của mình dựa trên logic này, thì điều đó chỉ ra rằng, miễn là giá có biến động thì bạn có thể kiếm được lợi nhuận. Nhưng tiếc là tôi chưa làm được điều đó.
Vì vậy, chúng ta lùi một bước và không xây dựng mô hình dựa trên biến động từng giây từng phút, mà xây dựng nó trên những đoạn quy luật: giá có thể dao động hoặc đi theo xu hướng, điều này không thể bị phản bác. Vấn đề còn lại là làm thế nào để xây dựng mô hình trên logic này. Bạn cần sàng lọc và tính toán, và bạn sẽ cần sử dụng nội dung của giai đoạn đầu tiên và thứ hai. Bạn xây dựng mô hình trên logic này, chạy và điều chỉnh cho đến khi kỳ vọng lâu dài của hệ thống của bạn là dương. Dù bạn chọn chiến lược dao động hay xu hướng, bạn phải chấp nhận rằng bạn sẽ kiếm được một bên và thua bên khác, nhưng tổng thể kết quả sẽ là dương.
Thì lúc đó, sức mạnh của bạn đến từ việc chỉ cần thị trường vẫn vận hành quy luật dao động và xu hướng luân phiên, thì hệ thống của bạn sẽ hiệu quả. Kết quả sẽ có thể dự đoán. Nó không phải là ngẫu nhiên. Bạn chọn chiến lược xu hướng và khi thị trường dao động liên tục thì bạn không hoang mang, và ngược lại khi chọn chiến lược dao động thì bạn biết dừng lỗ khi thị trường khởi động xu hướng mới. Vì bạn biết rằng thị trường sẽ không mãi dao động và cũng không mãi xu hướng. Câu đầu là trong chiến lược xu hướng bạn sẽ không mãi lỗ, câu sau là trong chiến lược dao động bạn sẽ không mãi có lợi nhuận. Phần lớn các chiến lược dao động không hiệu quả là do bạn quên đi logic này vì sự kiêu ngạo.
Nếu mô hình giao dịch dựa trên quy luật này, thì có thể thoát khỏi sự hạn chế của quy mô. Giao dịch không còn bị ảnh hưởng bởi điểm yếu tâm lý của tôi nữa. Tôi có tham lam hay sợ hãi không ảnh hưởng đến sự vận hành của quy luật. Tôi chỉ là người thực hiện, thậm chí có thể viết chương trình để thực hiện.
Chúng ta có thể tìm thấy nhiều quy luật hơn trên nền tảng lý thuyết này, ví dụ giá hoặc là tăng hoặc là giảm. Lại một câu nói đúng nhưng vô nghĩa, nhưng tôi sẽ giải thích theo cách khác: giá sẽ không tăng mãi và cũng không giảm mãi. Tôi chưa làm mô hình dựa trên logic này, nhưng tôi đoán rằng nó gần giống chiến lược của Martin. Có người nói rằng chiến lược Martin sẽ dẫn đến cháy tài khoản, đó là do hiểu chưa đủ về Martin.
Nếu bạn có lượng đạn vô hạn thì bạn có cháy tài khoản không? Nếu đạn có hạn thì hãy giao dịch trong phạm vi giá hạn chế. Ví dụ, nếu bạn thiết kế mô hình dựa trên sự giảm giá của vàng đến mức 0, thì rủi ro sẽ rất thấp. Bạn sẽ nói rằng lợi nhuận của tôi sẽ rất ít, vậy bạn có hiểu rủi ro cực thấp là gì không? Áp dụng đúng của chiến lược Martin là bạn cần tính toán trước giới hạn cực đoan của mình, và chấp nhận giới hạn đó. Bạn thiết kế một mô hình có thể chịu đựng xu hướng một chiều 300 đô la, nhưng nếu nó đi 400 đô la và cháy tài khoản thì bạn không thể trách mình xui xẻo.
Tất cả những quy luật nền tảng nhưng không thay đổi này sẽ là điểm tựa cho hệ thống của bạn, ít nhất là nền tảng của bạn sẽ vững chắc. Trên cơ sở này, bạn tinh chỉnh chi tiết, điều chỉnh xác suất và tỷ lệ lợi nhuận cùng với quản lý vốn. Sử dụng nội dung của giai đoạn đầu tiên và thứ hai để thực hiện điều này.
Tôi liệt kê nhiều mục đích để dẫn dắt chủ đề: Giao dịch không có bí mật.
Sau quá trình này, bạn sẽ thấy giao dịch trở về hình dáng ban đầu, rất đơn giản. Trên một mô hình cực kỳ đơn giản, bạn lặp đi lặp lại một cách máy móc. Không quan trọng việc chốt lời hay chốt lỗ, không quan trọng mua vào hay bán ra, không quan trọng tài khoản lớn hay nhỏ, không quan trọng thông tin cơ bản tốt hay xấu. Giao dịch không phân tích, không dự đoán, không quan tâm đến chiến tranh hay kho hàng và cũng không quan tâm đến số liệu kinh tế. Những yếu tố này đều có yếu tố ngẫu nhiên. Tôi chỉ tìm kiếm xác suất tổng thể của một mẫu lớn. Trong một sự kiện xác suất, tôi thực hiện mẫu lớn và ổn định. Điều này sẽ giúp bạn cố định kết quả giao dịch của mình càng nhiều càng tốt. Năm ngoái làm được 50%, năm nay cũng làm được 50%, tôi có thể dự đoán với xác suất cao rằng năm sau cũng có thể làm được 50%.
Đây là cách sau khi giải quyết vấn đề lợi nhuận, thời gian và quy mô. Trước đó, bạn chắc chắn đã nghe người khác nói rằng giao dịch rất đơn giản, giao dịch cuối cùng rất đơn giản, nhưng bạn không hiểu tại sao. Nếu những điều này giúp bạn hiểu thêm một chút, tôi cũng thấy có ích.
Ý tôi là, nếu một nhà giao dịch đi đúng con đường, bắt đầu từ giai đoạn đầu phân tích kỹ thuật nến, cho đến cuối cùng trở thành nhà giao dịch trưởng thành, đó là một quá trình dài. Nhưng nếu nghĩ theo cách khác, giả sử bạn chấp nhận logic này, thì đẩy ngược từ giai đoạn cuối về trước, đúng không dễ dàng hơn không? Nếu biết rằng trạng thái cuối cùng của giao dịch là lặp lại máy móc trên một mô hình đơn giản và chờ đợi dài, thì bắt đầu từ đầu sẽ tiến lên giai đoạn thứ ba. Bạn cần chấp nhận kết quả này trước, rồi đẩy ngược lại nỗ lực và quá trình. Giống như bạn đã biết câu trả lời, rồi hiểu các bước để đạt được nó. Điều này sẽ giúp bạn làm giao dịch thành một công việc bình thường, một kết quả của luyện tập cố ý. Giống như một công việc kỹ thuật bình thường, chỉ cần cung cấp ý tưởng và đường đi đúng đắn, bạn có thể làm một việc tưởng chừng khó khăn trở nên đơn giản.
Trong quá trình này, việc bạn cần làm là khi xây dựng và tinh chỉnh mô hình của bạn, đảm bảo rằng mô hình của bạn có thể vận hành tốt và kỳ vọng dài hạn là dương. Không quan trọng là chiến lược dao động hay chiến lược xu hướng, chiến lược xu hướng bạn nhắm vào tỷ lệ cược, đảm bảo rằng sau năm sáu lần lỗ thì một lần thắng có thể bù lại. Chiến lược dao động nhắm vào tỷ lệ thắng, đảm bảo rằng sau năm sáu lần thắng, một đoạn thị trường phá vỡ sẽ không làm bạn cháy tài khoản.
Ý tưởng của giao dịch rùa cũng tương tự: nhà giao dịch có thể được đào tạo và huấn luyện một cách cố ý. Trên một mô hình đơn giản, bạn lặp lại máy móc. Tôi tin rằng ý tưởng này khả thi và cũng nghĩ rằng không cần phải sử dụng cùng một mô hình. Xây dựng một mô hình cực kỳ đơn giản vẫn có rất nhiều cách. Mỗi người có thể xây dựng một mô hình phù hợp với chính mình. Thực tế khó khăn nằm ở quá trình tinh chỉnh và thực hiện. Vạch rõ ranh giới và chỉ chọn phần của mình. Phần vượt quá không cần tham lam. Trong quá trình này, bạn vẫn phải đấu tranh với bản tính con người, nhưng sự khác biệt là bạn đã có mục tiêu cuối cùng rõ ràng, không còn lãng phí tâm trí.
Để biết thêm kiến thức tài chính liên quan, vui lòng liên hệ CWG A Hải; ahaidanshenkeliao
