トレーダーにとって、突然の「フラッシュクラッシュ」などのブラックスワンイベントは、取引キャリアにおいて大きな挑戦の一つです。
一般的なトレーダーにとって、「フラッシュクラッシュ」などのブラックスワン事件は命取りであり、急激な価格変動により簡単に証拠金を失う可能性があります。しかし、ブラックスワン捕手にとっては「フラッシュクラッシュ」などのブラックスワン事件はチャンス到来であり、急激な価格変動の中で莫大な利益を得ることができます。
すべての外国為替トレーダーは自分もブラックスワン捕手のように「フラッシュクラッシュ」というブラックスワン事件で危機を利益に変え、莫大な利益を得たいと思っています。
では、私たちは一体どのようにすればいいのでしょうか？
今日は著名な天才為替トレーダー、Matthew J. Slaboszの2019年1月のオーストラリアドルフラッシュクラッシュ事件における60%の利益獲得方法を皆さんに紹介したいと思います！
以下は彼がその時に行った取引オーダーと反省から得た経験です。これが類似のフラッシュクラッシュ事件に遭遇した際に、損失を減らし、利益の機会を増やすのに役立てば幸いです。
01 オーストラリアドルフラッシュクラッシュ事件
下図の通りです。このような突発的なフラッシュクラッシュ事件は、為替市場においても発生することがあります。
オーストラリアドルが暴落した際、AUD/JPYは最も影響を受けた主要通貨ペアで、数分以内に6.5%下落しました。これは為替市場の自然災害に匹敵します。下図を参照してください：
多くの人々は、この崩壊はアップル社の株価下落による市場のリスク回避感情の高まりに起因し、これらのオーダーは機械アルゴリズムのリスク回避メカニズムが作動したためだと考えています。
もちろん、これはあくまで推測に過ぎませんが、価格はわずか数分の間に数百ポイントも急落し、しかもこれはオーストラリア市場の開場時間（為替取引日の流動性が最低の時の一つ）付近で発生しました。
当時、大多数の大手ブローカーが休息時間中で、買い手が市場の大量の売り注文を吸収するための流動性が不十分でした。したがって、アルゴリズムによるフラッシュクラッシュという考えには一定の根拠があります。
崩壊の原因を議論することも重要ですが、トレーダーにとって最も重要なのはそこから何らかの教訓を得て、どのように対処するかを学ぶことです。
02 フラッシュクラッシュがもたらす機会と挑戦
1 機会
まず注目すべきは、この通貨危機が一部のトレーダーにとって大きなチャンスとなることです。
アルゴリズムによるフラッシュクラッシュであることを示す証拠が多数あります。これは当日の午前中にすべてのオーストラリアドルと円の通貨ペアが異常に急騰し、実質的には「偶然」の価格変動であることを意味します。
しかし、他の市場にはこの事件の影響は見られず、S&P500やナスダックを含む市場は影響を受けていないため、これは一連の事件ではなく、円とオーストラリアドルに限られた現象であると言えます。したがって、トレーダーはこの時点でオーストラリアドルを購入することができます。
一般的に、このような事件が発生した後、価格を回復させるために強い動機があり、無理由にその通貨の価格が大きく下落する理由はありません。
したがって、少なくとも次の数日間は市場が上昇する可能性が高いです。事実、オーストラリアドルのフラッシュクラッシュ後2日間で価格は確かに上昇しました。オーストラリアドル/円はその週を77.213で終え、崩壊前の数時間の平均価格より約150ポイント高く、2日間で驚異的な620ポイントの上昇を達成しました。
2 挑戦
これはトレーダーにとって絶好の稼ぎのチャンスである一方、大きな損失を招く挑戦でもあります。
例えば、オーストラリアドル/円を購入し、ストップロスを設定しなかったトレーダーは大損を被ります。大きなストップロスを設定したトレーダーも同様です。
当時、私はある口座で小さなユーロ/オーストラリアドルのショートポジションを開きました。オーストラリアドル/円の大幅下落と他の主要通貨がユーロ/オーストラリアドルを急上昇させ、アカウントの損失は出ましたが、幸い私が耐えられるリスクの範囲内でした。
もし私がもっと大きなポジションを持っていたり、オーストラリアドル/円のロングではなくユーロ/オーストラリアドルのショートをしていたら、あるいは他の取引システムを選択していたら、結果は違っていたかもしれません。
しかし、取引時には自己過信を避けることが重要です。このような事件に対応する計画がなければ、利益を得るどころか、大きな損失を出すことになりかねません。
03 ブラックスワン事件への対処方法
1 保守的から適度に積極的になれるようにする
私は比較的保守的なトレーダーです。オーストラリアドル崩壊事件に対応する際、市場の先行きに不確実性を感じ、小さなポジションしか開かなかったため、最終的には少額の利益しか得られませんでした。
その時、私は15分以内にユーロ/オーストラリアドルのショートポジションで33%の利益を得ました。その後、ストップロスを損益分岐点に移動し、一晩保持していたら150%以上の利益を得られることがわかりました。
短期間でこれほどの利益を得るのは驚異的です。適切な対応計画があれば、もっと稼げるでしょう。
実際、その崩壊期間中、私はほとんど取引停止状態でした。
• 初めに: オーストラリアドル/円の継続的なショートトレンドを無視し、市場に大きな変動がないだろうと考えていました。また、私は短期間での取引（日内取引など）はあまり得意ではありません。
• その後: 市場が確かに反転し始めたので、再び取引を行うことにしました。市場が回復し始めると、短期間では後戻りしないことが多いです。
1分と5分のチャートでアルゴリズム操作を行う絶好のタイミングです。価格が重要な移動平均線や重要な日内レベルを維持する限り、大きなポジションを保持します。
最終的には、2日間で約60%の利益を得ました。
2 要約と反省
取引戦略を変更した主な理由は2つあります：
一つは、市場が大きなブラックスワン事件を起こした直後、続けて第二の事件が発生する可能性が低いと信じていること。
二つは、過去の誤りから学び、市場の変化に基づいて検証することです。
確かに、取引中にいくつかの誤りを犯しました。例えば、オーストラリアドル/円が過買いの状況にあると考え、繰り返しショートポジションを試みました。しかし、市場状況が変わった時にはすぐに対応しました。
その後、オーストラリアドルの崩壊前後のすべてのチャートを印刷し、次の似たような事件に備えて研究しました。
04 取引の実例
トレーダーの目的は一つ一つの良い取引を行うことです。ある専門家は、一つの良い取引を完成させるには四つの要素が必要だと言います：取引理論-オーダーの設定-市場の確認-チャンスをつかむ。
オーストラリアドルの急落時も同様です。以下では、筆者自身の実例を交えながらこの四つの要素を個別に分析します。
1 取引理論
流動性が低い時期に、アルゴリズムが市場崩壊を引き起こし、価格が「正常な価値」範囲を大きく離脱させました。
これは世界の市場見通しに根本的な変化が起きたからではなく、オーストラリアの経済が突発的な危機に陥ったわけでもありません。
したがって、オーストラリアドルの価格が大幅に回復するか、元の位置に戻ると仮定するのは合理的です。
2 オーダーの設定
このようなブラックスワン事件の前例は少なく、対応する戦略を立てるのは難しいです。したがって、極端な市場異常の状況では、慎重さと直感が最高のツールです。
もちろん、状況が理解できない場合は、潔く諦めることも必要です。しかし、市場の状況が変化し始めたら、トレーダーの能力とスキルを活用して豊富な利益を得ることができます。同時に、オーダーが適切なリスク内にあることを確認する必要があります。
入場する際：価格が重要な移動平均線や重要な日内レベルに支えられた場合、または価格がコンソリデーションパターンを突破する際に購入します。
私はこれら三つの方法を同時に使用し、すべて良い結果を得ました。
ストップロスに関して：スプレッドの変動性のため、固定のストップロスを使用せず、自分の判断に基づいて価格の動きを観察し、売却するかどうかを決定しました。
トレーダーはポジションを開く前にどこで入場し、どこで利益やストップロスを設定するかを考える必要があります。利益設定は特に難しい面があります。私自身、利益設定の選択により10倍の利益を逃しました。
3 市場の確認
小売為替トレーダーとして、株式トレーダーのように取引記録の集計を確認することはできません。他のトレーダーのオーダー情報を知ることもできませんが、価格は決して嘘をつきません。
価格の動きを観察して確認することができます。価格が繰り返し試みても明確な重要日内支援レベルを突破できず、または突破してもすぐに回復して一定期間維持される場合、価格が上昇の兆しを示すことを確認できます。
私のお気に入りの設定は、高い時間枠の50指数移動平均線（EMA）と1分の50EMAのテストです。これらの地域で価格が上昇の兆候を示すたびに入場の準備をします。
私の最大の取引は5分の50EMAと1時間の50EMAのテストで行いました。これが効果的である理由は、取引アルゴリズムが価格の変動を引き起こす要因となり、アルゴリズムはEMAなどの指標を使用して取引を実行する傾向があるためです。
オーストラリアドル/円が1時間の50EMAをテストし、1時間の強気信号（コンソリデーションパターン）を形成した際、1時間ほどの間に15%の利益を得ました。
オーストラリアドル/円の1分チャート上で高値が形成された際にすぐに退出しました。
この取引戦略は通常は非常にリスクが高いですが、このような特別な時期では変動が大きく、買い手は価格を日々のレジスタンスレベルまで押し上げることを保証します。
チャンスを掴む
これが私が常に努力している方向です。場合によっては、入場が遅すぎたり、退出が早すぎたりして、非常に悔しい思いをしました。
オーストラリアドルの崩壊事件の際、もっと集中して準備ができていれば、今以上の利益を得られたでしょう。
チャンスをつかむ要点は、入場と退出のタイミングを逃さないことです。
• 4時間チャート上では、計画と考慮により多くの時間を割けますが、日中の取引時には常に慎重さを保ち、取引の機会を逃さないようにしなければなりません。
• リスクを管理しつつ、早めに退出することは大きな影響を及ぼしませんが、入場が遅れると損失を招く可能性があります。
経験と取引回数が増えることで、取引者はチャンスをつかむ上でより優れたパフォーマンスを発揮するでしょう。
4 最後に
