システムの構築過程と経験した「落とし穴」について
私の考えでは、取引には三つの段階があります。将来的にはもっと多くの段階があるかもしれませんが、現時点ではこの三つの段階についてお話しします。それぞれの段階は取引に直面する三つの問題を解決するためのものです。
第一段階は、様々な技術指標や裸のチャートを分析する段階で、この段階を取引のランダムフェーズと呼びます。
この段階では、毎日様々な技術形態、指標（移動平均線、RSI、ボリンジャーバンド、さらには波動理論やガン理論など）を研究します。あるK線形態や指標を見つけて試してみた結果、有効だと感じられても、しばらくして失効することが頻繁にあります。そこで諦めて他の指標に切り替え、同じプロセスを繰り返します。最終的に、様々な指標の組み合わせを使用し、注文を制限しながらも依然として欠点があることに気付きます。このプロセスには何年もかかることがあります。この段階では、取引の利益問題しか解決できません。
利益問題が解決できればいいのではないかと考えるかもしれませんが、取引の最終目的は単なる利益ではありません。ここの利益は非常に低いレベルのものです。李誕が言ったように、誰でも5分間のトークショーを話せ、3日間の利益を上げることができる。しかし、3ヶ月間、3年間ではどうでしょうか。もしかしたら、あなたは規則を見つけていると言うかもしれませんが、それは違います。あなたが探しているのは規則ではなく、確率です。規則は常に循環して変わらないものです：太陽が毎日東から昇り西へ沈むこと、人間の生老病死、王朝の興亡すべてが規則です。それらは人の意思に左右されません。
規則については第三段階で述べます。しかし、取引において単に確率だけでは不十分です。オッズや心象も含まれます。この段階では、それをすべて考えることが難しいです。そのため、取引結果はランダムになります。今月は利益、来月も利益、しかしその次の月には破産する可能性があります。人間の心理もまた規則の一部です。3ヶ月連続で利益を上げた時に、その規則が作用し始めます。じっくりと考えてみてください。
この段階で多くの人が淘汰されます。彼らは分析力が足りないから取引に失敗した、次回は注意を払えばうまくいくと考えます。しかし、この段階では、新しい問題が見つかったばかりの解決策を常に覆します。このプロセスを繰り返すと、時間がかかりますが、この段階の内容は必要不可欠です。ちょうど人が第五個のパンで満足するように、最初の四個が無駄ではないようにです。
この段階は最初のパンのようなもので、無数の市場判断と分析があなたの基礎知識となり、意識に取り入れて後の段階での取引を支えます。この段階で取引を行っていて、市場のすべてを研究しても依然として安定しない場合は、次の段階に進むべきです。
この段階で足を踏み外したままでは、次の段階に進むことができず、最終的に淘汰されることになります。2年以上取引をしていて、依然として市場のすべての動きについて正確に予測し分析することを求めているなら、それは間違っています。すべての動きを正確に分析できる人は存在しません。損失の客観性を受け入れられない限り、次の段階に進むことはできません。この段階では利益と損失が繰り返されます。
第二段階を私は数学モデルの段階と呼んでいます。
この段階では、すべての動きを正確にすることに執着せず、正常なストップロスを受け入れ、ストップロスも取引の一部であることを理解します。確率、オッズ、資金管理の概念を導入します。簡単な数学モデルを使って、発見した確率が長期的に期待値を持つかどうかを計算します。
そして、その期待値を微調整し、安定運用できるようにします。すべての指標を完璧に使いこなすことにこだわらなくなります。各ツールには長所と欠点があることを理解し、その長所を取り入れ欠点を受け入れ、バランスを取り、選択します。
最終的には、非常にシンプルな組み合わせを使用してモデルを固定し、残りは実行、退屈な待機、機械的な実行となります。この段階では時間問題が解決されます。モデルを磨き、実行に移せば、持続的で安定した利益を上げることができます。
第三段階を私は規則の段階と呼んでいます。
この規則は、第一段階で探していた規則とは異なります。ここでの規則を「道」と理解しても構いません。基礎的で強力、常に有効な鉄則です。
基礎的な規則ほど強力であり、効果的です。例えば、価格がボリンジャーバンドの上限に達したら下がる、下限に達したら上がるといった規則は、それほど高い有効性を持ちません。しかし、価格は常に変動するという規則に基づけば、これを否定することはできません。市場の最も基礎的な規則です。
例えば、価格がボリンジャーバンドの上限に達したら下がる、下限に達したら上がるといった規則は、それほど高い有効性を持ちません。しかし、価格は常に変動するという規則に基づけば、これを否定することはできません。市場の最も基礎的な規則です。
システムがこの規則に基づいていれば、規模の制限を受けることはなくなります。取引が人性の弱点に影響されることはありませんので、私は単なる実行者であり、プログラムで実行することも可能です。
マーケットは常に価格の変動に従うので、あなたのシステムが有効であることは確実です。これにより、取引結果は予測可能になります。取引システムがこの規則に基づいていれば、規模の制限を受けることなく取引が可能です。
さらに、価格は上がるか下がるかの二択しかないという規則に基づけば、取引が緩やかに進むことができるでしょう。無限の資金を持っている場合、破産のリスクはほとんどありません。しかし、資金が有限である場合には、リスクが最小限の価格を選択してモデルを構築する必要があります。
例えば、金の価格がゼロに下がることを前提にモデルを設計すれば、リスクは非常に低くなりますが、利益も少なくなります。このようなリスクを低く抑えるためには、極値を事前に計算し、その底線を受け入れる必要があります。
基礎的ながら変わりない規則に基づいてシステムを構築すれば、少なくともその根基はしっかりしており、次の段階で細部を調整できます。
ここで述べたいのは、取引には秘密がないということです。
これらのプロセスを経て、最初の非常にシンプルな形に戻ります。シンプルなモデルを用いて機械的に取引を繰り返し、大きな期待や精神的な負担なく取引を行います。
これが、利益問題、時間問題、規模問題を解決した後の姿です。つまり、取引がシンプルになるということです。もし私の話が少しでも理解につながるなら、それで十分です。
私の考えでは、取引者が正しい道を歩み、第一段階のK線分析技術指標から成熟した取引者になるには長いプロセスがあります。しかしこの過程を逆方向から見てみると、最終的なシンプルな取引の形を知り、その形に向かって努力する方が簡単かもしれません。
このプロセスでは、モデルの構築と磨き上げを行い、長期的に期待値が正となることを確保することが必要です。震動戦略でも単方向戦略でも構いませんが、長期的な期待値が正であれば、それでよいのです。
海龟取引の理念も同様です。取引者は意図的に訓練し育成できると述べています。シンプルなモデルを用いて機械的に取引を繰り返すという考えです。
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