거래자들에게 갑작스럽게 찾아오는 '플래시 크래시'와 같은 블랙 스완 사건은 거래 인생에서 큰 도전입니다.
일반적인 거래자들에게 '플래시 크래시'와 같은 블랙 스완 사건은 그야말로 치명적입니다. 급등락하는 시장 상황에서 쉽게 마진콜을 당할 수 있습니다. 그러나 블랙 스완 헌터에게는 '플래시 크래시'가 거금을 벌 기회가 됩니다. 급등락하는 시장에서 막대한 이윤을 얻을 수 있기 때문입니다.
모든 외환 거래자들은 자신도 블랙 스완 헌터처럼 '플래시 크래시'와 같은 블랙 스완 사건에서 기회를 잡아 큰 이익을 얻기를 바랍니다.
그렇다면 우리는 어떻게 해야 할까요?
오늘은 천재 외환 거래자 Matthew J. Slabosz와 함께 2019년 1월 호주 달러 플래시 크래시 사건에서 그가 60%의 수익을 어떻게 올렸는지에 대해 공유하려 합니다!
다음은 당시 그의 거래 주문과 반성하면서 얻은 몇 가지 경험입니다. 비슷한 플래시 크래시 사건이 발생할 때 손실을 줄이고 이익 기회를 늘릴 수 있기를 바랍니다!
01 호주 달러 플래시 크래시 사건
다음 그림과 같이, 이런 갑작스러운 플래시 크래시 사건은 외환 시장에서 종종 발생합니다.
호주 달러가 폭락했을 때, AUD/JPY가 가장 큰 타격을 받았으며 몇 분 만에 6.5% 하락했습니다. 이것은 외환 시장의 자연재해와도 같았습니다. 다음 그림을 보십시오:
많은 사람들이 이번 폭락은 애플 주가 하락으로 인한 시장 불안감이 고조되면서 기계 알고리즘의 안전장치가 작동해 발생한 일이라고 생각합니다.
물론, 이 역시 추측에 불과하지만, 가격이 5분도 되지 않아 수백 포인트 하락했으며, 호주 시장 개장 시간 (외환 거래일 유동성이 가장 낮은 시점) 근처에서 발생했습니다.
당시 대부분의 대형 브로커가 쉬고 있었기에 매수 측의 유동성이 충분하지 않아 시장의 대량 매도를 흡수할 수 없었습니다. 따라서 알고리즘이 플래시 크래시를 일으킨다는 추측에 어느 정도의 사실적 근거가 있습니다.
폭락의 원인을 논의하는 것 외에도, 거래자들에게 가장 중요한 것은 이로부터 교훈을 얻고 대응법을 배우는 것입니다.
02 플래시 크래시에서 얻는 기회와 도전
1 기회
먼저 주목해야 할 점은 이 화폐 위기가 일부 거래자들에게는 큰 기회가 되었다는 것입니다.
알고리즘에 의해 플래시 크래시가 발생했다는 증거가 많습니다. 이는 당일 오전 모든 호주 달러와 엔화의 통화 쌍이 비정상적인 과도 상승을 하였음을 의미합니다. 이것은 사실상 '우연한' 가격 움직임이었습니다.
그러나 다른 시장들은 이 사건의 영향을 받지 않았습니다. 스탠다드 앤드 푸어스 500 지수와 나스닥이 포함됩니다. 이는 이 사건이 연쇄적인 사건이 아니며, 오직 엔화와 호주 달러에만 영향을 미쳤다는 의미입니다. 따라서 거래자들은 이 시점에서 호주 달러를 매수할 수 있었습니다.
일반적으로 이런 사건이 발생한 후, 롱 포지션 거래자들이 가격을 올릴 동기가 큽니다. 무작위로 해당 통화의 가격이 크게 하락할 이유가 없습니다.
따라서 적어도 며칠 안에 시장이 상승할 가능성이 큽니다. 실제로 호주 달러 플래시 크래시 사건 이후 이틀 동안 가격이 급등했습니다. AUD/JPY는 그 주에 77.213으로 마감했으며, 플래시 크래시 몇 시간 전의 평균 가격보다 약 150포인트 상승하여 이틀 만에 620포인트를 기록했습니다.
2 도전
거래자들에게는 돈을 벌 수 있는 절호의 기회이지만, 동시에 큰 손실을 초래할 수 있는 큰 도전이기도 합니다.
예를 들어, AUD/JPY를 매수하였지만 손절하지 않은 거래자들은 막대한 손실을 입을 것입니다. 큰 손절매 설정을 한 거래자들도 포함됩니다.
당시 저는 한 계좌에서 유로/호주 달러 숏 포지션을 소액으로 개설했습니다. 호주 달러 대 엔화의 큰 하락 및 다른 주요 통화에 대한 유로 대 호주 달러 폭등으로 계좌는 처음에는 손실을 보았으나, 다행히도 제가 감수할 수 있는 위험 내에 있었습니다.
만약 더 큰 포지션을 잡았거나, 호주 달러/엔화를 매수했거나, 다른 거래 시스템을 사용했다면 상황은 달라졌을지 모릅니다.
그러나 어쨌든, 거래 시 자신을 과신하지 말아야 하며, 이러한 사건에 대비한 계획이 없다면 돈을 벌기는커녕 큰 손실을 볼 것입니다.
03 블랙 스완 사건에 어떻게 대응할까요?
1 보수적에서 적당히 공격적으로
저는 비교적 보수적인 거래자입니다. 그 호주 달러 폭락 사건을 다룰 때, 시장이 어떻게 변화할지 확신할 수 없었기 때문에 작은 포지션만 개설했고, 결국 약간의 수익을 얻었습니다.
당시 15분 동안 유로/호주 달러 숏 포지션을 통해 33%를 벌었지만, 손절매를 손익분기점으로 이동하고 포지션을 하룻밤 보유했더라면 150% 이상을 벌 수 있었습니다.
이러한 단기간의 수익은 놀랍습니다. 만약 완벽한 대응 계획이 있었다면, 더 많은 돈을 벌 수 있었을 것입니다.
사실, 그 폭락 기간 동안 저는 거래를 거의 중단한 상태였습니다.
• 처음에는 호주 달러/엔화의 지속적인 숏 트렌드를 무시했으며, 시장이 크게 변화하지 않을 것이라고 생각했습니다. 게다가 저는 단기 프레임 거래, 예를 들어 하루 거래에는 익숙하지 않았습니다.
• 나중에 시장이 반등하기 시작했기 때문에 다시 거래하려 했습니다. 시장이 회복되기 시작하면 단기 내에 후퇴하지 않을 것이라고 생각했습니다.
지금이야말로 1분 및 5분 차트에서 알고리즘 거래를 따를 절호의 기회였습니다. 가격이 주요 이동 평균선이나 중요한 일중 수준을 유지하는 한, 저는 큰 포지션을 유지했습니다.
결국, 이틀 동안 약 60%의 수익을 얻었습니다.
2 요약과 반성
저에게 거래 전략을 변경한 이유는 두 가지입니다:
첫째, 시장에 큰 블랙 스완 사건이 막 발생했을 때, 곧바로 또 다른 블랙 스완 사건이 발생하지 않는다고 믿었습니다.
둘째, 이전 실수에서 교훈을 얻고 시장의 변화를 검증했습니다.
비록 전체 과정에서 일부 실수를 저질렀지만, 예를 들어 호주 달러/엔화를 반복적으로 숏하려고 했습니다. 그러나 시장 상황이 변했을 때, 신속히 조정했습니다.
나중에 저는 호주 달러 폭락 전후의 모든 차트를 출력해 수시로 연구하며 다음 유사 사건을 준비했습니다.
거래자의 목표는 좋은 거래를 반복하는 것입니다. 한 전문가가 말하길, 좋은 거래를 완성하기 위해서는 네 가지 요소가 필요합니다: 거래 이론, 주문 설정, 시장 확인, 기회 포착.
호주 달러 폭락 때도 마찬가지입니다. 아래에선 저의 실제 사례를 바탕으로 이 네 가지 요소를 하나씩 분석하겠습니다.
1 거래 이론
저유동성 시기에 알고리즘이 시장을 붕괴시켜 가격이 '정상 가치' 범위를 벗어나게 했습니다.
이는 글로벌 시장 전망의 근본적인 변화로 인한 것이 아닙니다. 또한, 호주 경제도 갑작스러운 위기에 빠지지 않았습니다.
따라서 호주 달러의 가격이 크게 회복되거나 원래 위치로 되돌아올 것이라고 합리적으로 추정할 수 있습니다.
2 주문 설정
이런 블랙 스완 사건의 전례가 거의 없기 때문에 이에 대한 적절한 전략을 세우기 어렵습니다. 따라서 극단적인 시장 이상 상황에서는 신중함과 직관이 가장 좋은 도구입니다.
물론, 이해할 수 없다면 그냥 포기하는 것도 방법입니다. 그러나 시장 상황이 변하기 시작하면 거래자의 능력과 기술을 활용하여 큰 이익을 얻고, 동시에 주문이 적절한 위험 내에 있도록 해야 합니다.
진입 시: 가격이 최근 지지가 된 주요 이동 평균선이나 일중 중요한 지지선을 유지할 때 매수하거나, 가격이 통합 패턴을 돌파할 때 매수하세요.
저는 동시에 이 세 가지 방법을 사용했으며, 모두 좋은 수익을 얻었습니다.
손절 설정 시: 점편차의 변동성 때문에 고정 손절매를 사용하지 않았고, 대신 자신의 판단에 따라 가격 동향을 관찰하면서 청산 여부를 결정했습니다.
거래자는 진입과 손익 설정을 사전에 계획해야 합니다. 그 중 손익 설정은 더 어렵습니다. 저도 손익 설정 때문에 10배 적은 이익을 얻었습니다.
3 시장 확인
소매 외환 거래자로서 우리는 주식 거래자처럼 거래 기록 요약을 볼 수 없고, 다른 거래자의 주문 정보를 알 수 없습니다. 하지만 가격은 항상 진실을 말합니다.
가격을 관찰하여 확인할 수 있습니다. 가격이 반복적인 시도에도 명확한 일중 중요한 지지 아래로 넘어가지 못하거나 돌파한 후 다시 회복되면 상승 신호를 나타냅니다.
제가 가장 좋아하는 설정은 높은 시간 프레임에서의 50 EMA와 1분 차트에서의 50EMA를 테스트하는 것입니다. 가격이 이 영역에서 상승을 보일 때 진입합니다.
저는 5분 50EMA와 1시간 50EMA 테스트에서 두 번의 가장 큰 거래를 완료했습니다. 이것이 효과적인 이유는 거래 알고리즘이 가격 변동을 일으키는 요인이며, 그들은 거래를 실행하는 데 EMA와 같은 지표를 사용하는 경향이 있기 때문입니다.
호주 달러/엔화가 1시간 50EMA를 테스트하고 1HR 상승 신호를 형성할 때, 즉 통합 패턴일 때, 한 시간 동안 15%의 수익을 얻었습니다.
호주 달러/엔화 1분 차트에서 고점을 형성할 때, 즉시 거래를 종료했습니다.
이 거래 전략은 평소에는 위험하지만, 이러한 특별한 시기에는 변동성이 크고 매수 측이 반드시 일일 저항선까지 가격을 올릴 것입니다.
기회 포착
이것은 제가 항상 추구하는 목표입니다. 어떤 경우에는 진입이 너무 늦거나, 종료가 너무 일러 좌절감을 느끼게 됩니다.
호주 달러 폭락 사건 때, 더욱 집중하고 준비가 되었다면 지금의 수익보다 훨씬 높았을 것입니다.
기회 포착의 요점은 진입과 종료의 타이밍을 잡는 것입니다.
• 4HR 차트에서는 계획과 생각을 할 시간이 더 많지만, 하루 거래 중 긴장된 시기에는 항상 신중을 기하고 거래 기회를 포착해야 합니다.
• 위험을 관리하면서 조기 종료는 큰 영향을 미치지 않지만, 진입이 너무 늦으면 손실이 발생할 수 있습니다.
거래 횟수가 늘고 경험이 쌓이면, 거래자는 기회를 더 잘 잡을 것입니다.
4 마지막으로 외환 거래자들에게 우리의 목표는 최소한의 손실로 최대의 이익을 얻는 것입니다. 호주 달러 폭락과 같은 블랙 스완 사건은 그러한 기회를 제공합니다. 물론, 호주 달러 폭락은 알고리즘에 의해 일어난 우연적인 사건일 가능성이 있으며, 이후 유사한 사건들이 같은 특성을 갖는 것은 아닙니다. 따라서 폭락이나 블랙 스완 사건을 활용해 이익을 얻으면서도 신중하게 손절 설정을 준비해야 하며, 자만하여 마진콜로 끝나지 않도록 주의해야 합니다.
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