거래업계에서는 이런 말이 자주 나옵니다: 거래자의 전문성을 평가하는 첫 번째 기준은 그가 얼마나 수익을 내는가가 아니라 위험 관리 능력입니다. 위험 관리는 항상 직업적인 거래자에게 필수 과목 중 하나로 여겨지며, 많은 유명한 거래자들 역시 위험 관리를 거래 결정의 중요한 지표로 삼고 있습니다.
그 중에서도 '1% 위험 규칙'이라는 위험 관리 법칙은 많은 거래자들에게 인기를 끌고 있습니다.
이 규칙을 준수하면 거래자가 상태가 좋지 않거나 어려운 시장 환경에 처했을 때 자본 손실을 최소한으로 유지할 수 있으며, 동시에 월간 상당한 수익을 얻을 가능성도 있습니다.
해외 거래자 Donald Darwin은 1% 위험 규칙의 철저한 실행자이며 혜택을 본 사람입니다. 26살에 월스트리트에 뛰어든 그는 거래자로서의 첫 3년 동안 200만 달러 이상의 수익을 올렸습니다.
거래 초기에는 Donald도 매우 혼란스러웠으며, 거래를 시작한 지 불과 6개월 만에 수십만 달러를 잃어버린 적이 있습니다. 이는 그를 크게 고민하게 만들었고, 후에 Donald는 냉정하게 자신이 6개월 동안 진행했던 거래를 정리했습니다.
결국 그는 손실의 주요 원인이 전략이 부적절해서가 아니라, 위험 관리의 필요성을 간과했기 때문이라는 것을 발견했습니다.
최근 그는 기자와의 인터뷰에서 자신의 수익 비결을 공개했는데, 자신의 탄탄한 거래 경험 외에 특히 강조한 것은 바로 위험 관리, 즉 항상 1% 위험 규칙을 준수하는 것이었습니다.
이제, 이 규칙의 매력이 무엇인지 알아보겠습니다.
01 1% 위험 규칙이란?
1% 위험 규칙은 각 거래에서 감내할 수 있는 최대 위험을 의미합니다. 위험 관리에 대해 연구한 거래자들은 이 규칙을 단일 거래 위험이라고 부릅니다.
1% 위험 규칙 하에서는 각 거래에서 최대 거래 계좌 자금의 1%만 위험에 노출시킬 수 있습니다.
예를 들어, 거래 계좌 자금이 10,000달러라면, 각 거래에서의 총 손실은 100달러(10,000 x 1%)를 초과할 수 없습니다.
이는 포지션 크기를 조정하여 달성하며, 손절매가 트리거될 경우 총 손실은 거래 계좌의 1%에 해당합니다.
1% 규칙 하에서 총 위험은 거래 계좌의 1%를 초과해서는 안 되지만, 더 낮은 위험을 감수할 수도 있습니다. 1% 미만의 위험을 감수해야 하는지 여부는 포지션 규모에 달려 있습니다.
거래 금액이 많은 거래자들은 보통 계좌 자금의 1% 미만의 위험, 예를 들어 0.5%의 위험을 감수합니다.
02 왜 1% 위험 규칙을 사용해야 하는가?
1% 위험 규칙은 단일 거래에서 큰 손실을 피하기 위해 설계되었으며, 이는 더 오랜 시간 동안 거래를 지속할 수 있도록 합니다.
초보 거래자들이 1% 위험 규칙을 따르면, 그들 중 많은 이들이 1년 후에 진정한 수익을 올리기 시작할 수 있습니다. 물론 1%의 위험을 감수할 때, 각 거래에 대해 1.5%에서 2%의 수익 목표를 설정해야 합니다.
며칠 동안 거래한 후에도 성공률이 50%라면 몇 포인트의 수익을 얻을 수 있습니다.
그러나 많은 초보자들은 처음 거래를 시작할 때 단일 거래에서 큰 금액을 투자하는 경향이 있습니다. 이는 한 번의 손실이나 연속 손실로 인해 계좌가 폭파될 수 있는 위험을 초래합니다.
계좌가 폭파되면 증권사로부터 추가 보증금 요청을 받게 됩니다. 자존심에 상처를 입은 경우, 새로운 계좌에 자금을 제공하는 것을 피하거나 손실된 자금을 회복하기 위해 감정적인 거래 결정을 내립니다.
이것이 많은 초보자들이 안정적으로 수익을 내지 못하는 주요 이유입니다.
그러나 1% 규칙을 준수하면, 어떤 거래에서도 자신의 계좌 중 작은 부분만 위험에 노출시켜 손실을 크게 줄일 수 있습니다.
외환 거래자로서 우리는 다음 거래의 결과나 시장의 방향을 통제할 수 없습니다. 그러나 우리가 통제할 수 있는 유일한 것은 우리가 감수할 위험입니다.
높은 위험은 더 높은 이익 기회를 의미하지만, 거래자로서의 목표는 위험을 통제하고 지속 가능한 수익을 달성하는 것입니다. 각 거래에서 계좌를 두 배로 늘리고 싶다면, 카지노에 가는 것이 더 빠를 것입니다.
03 위험 대비 보상 비율과 단일 거래 위험
위험 대비 보상 비율은 거래에서 기대되는 수익(목표 수익)과 예상 손실(손절매) 간의 비율을 말합니다.
예를 들어, 한 거래에서 20포인트의 위험을 감수하고 40포인트의 잠재적 이익을 얻고자 한다면, 위험 대비 보상 비율은 1:2입니다.
다음을 가정해 봅시다:
한 주식을 50달러에 매수하고 손절매 가격을 45달러로 설정하며, 목표 수익 가격을 55달러로 설정했다면, 이 거래의 보상 대비 위험 비율은 1이 됩니다. 이는 5달러의 위험으로 5달러의 수익을 얻는다는 것입니다.
이제 같은 주식을 매수하지만 목표 수익을 60달러로, 손절매를 45달러로 설정해보세요. 이 거래의 위험 대비 보상 비율은 2:1이 되어, 5달러의 위험으로 10달러의 수익을 얻는 것입니다.
위험 대비 보상 비율은 단일 거래의 위험과 밀접하게 관련되어 있으며, 거래 계획에서 선호하는 위험 대비 보상 비율을 정의하면 각 거래의 잠재적 이익을 쉽게 계산할 수 있습니다.
위험 대비 보상 비율과 단일 거래 위험을 함께 고려하면, 1만 달러 계좌에서 2:1의 보상 비율과 1%의 단일 거래 위험을 사용하게 됩니다.
그렇다면, 각 거래에서의 잠재적 손실은 100달러를 초과하지 않으며, 잠재적 이익은 최소 200달러가 됩니다.
04 1% 위험 규칙을 어떻게 사용하는가?
거래 시스템에서 1% 위험 규칙을 적용하려면 적절한 거래 포지션 크기를 계산하는 방법을 알아야 합니다. 이는 손절매를 설정하고 각 포인트의 달러 가치를 계산한 후 포지션 크기를 조정하여 달성됩니다.
1 손절매
손절매 주문은 가격이 사전에 설정한 수준에 도달하면 자동으로 청산되는 주문을 말합니다. 손절매는 거래 손실을 통제하는 데 사용되며, 1% 위험 규칙에서 중요한 역할을 합니다.
주의: 단일 거래 위험의 1%를 달성하기 위해 손절매 크기를 변경하지 마십시오. 손절매는 분석에 근거해야 하며, 최대 투자 금액에 따라 설정되어야 합니다.
포지션 크기는 1% 규칙의 정상적인 작동을 유지하기 위해 사용되며, 손절매 설정을 위한 것이 아닙니다.
손절매에는 다음 네 가지 유형이 있습니다:
• 계좌의 백분율에 기반한 손절매: 거래 자금을 보호하기 위해 거래자에게 각 거래에서 최대 2%의 위험을 감수하도록 권장합니다.
이는 시장 상황에 관계없이 거래자가 손절매를 설정할 때 위험이 2%를 초과하지 않도록 합니다.
· 가격 변동에 기반한 손절매: 가격 변동에 기반한 손절매 설정은 신중한 방법입니다. 이는 통화쌍의 과거 가격 추세를 기반으로 하며, 미래 성과의 좋은 지표가 될 수 있습니다.
• 시간에 기반한 손절매: 시간 손절매는 시간에 기반한 손절매 지시를 의미합니다. 시간 손절매는 종종 다른 유형의 손절매 지시와 결합되어 야간 위험이나 주말 포지션 거래를 피합니다.
· 차트에 기반한 손절매(지지 및 저항 수준에 기반한 손절매): 마지막으로, 차트 손절매는 중요한 기술 지표에 기반한 손절매 지시입니다. 경험에 따르면, 차트에 기반한 손절매는 모든 유형의 손절매 중에서 가장 높은 수익을 제공합니다.
차트 손절매는 중요한 저항선 위나 지지선 아래, 추세선 위/아래, 피보나치 레벨 위, 피벗 포인트나 다른 기술적 도구에 응용할 수 있습니다.
2 포지션 관리
손절매 점이 결정되면 이제 포지션 크기를 관리해야 합니다. 이전에 언급한 대로, 포지션 크기는 단일 거래 위험 규칙을 충족하도록 보장합니다.
예를 들어 손절매가 진입 가격에서 50포인트 떨어져 있다고 가정해 봅시다.
거래 계좌 크기가 10,000달러이고, 1% 위험 규칙 하에서는 어느 단일 거래에서도 계좌의 1%만 투자하려고 합니다.
이 조건을 충족하기 위해, 거래자는 손절매를 조정하지 않고 포지션 크기를 조정합니다.
손절매가 진입 가격에서 50포인트 떨어져 있고, 총 투입 위험 금액이 100달러라면, 1포인트는 2달러의 가치를 가져야 합니다.
일반적으로 1랏(1 표준 로트는 10,000달러)의 포지션 크기의 포인트 값은 10달러입니다. 이는 포지션 크기가 0.20랏이어야 함을 의미합니다.
051% 위험 규칙의 거래 예제
1% 규칙을 더 명확하게 설명하기 위해 또 다른 예를 살펴보겠습니다.
유로/달러가 1.1050에 거래되고 있다고 가정해 봅시다. 대칭 삼각형의 돌파 후 매수하고자 합니다.
계좌에 4,000달러가 있다면, 각 거래에서 총 위험을 1% 이하로 유지해야 하므로 40달러가 됩니다.
차트 기반 손절매를 사용하여 최적의 손절매 위치를 대칭 삼각형 아래로 설정하게 되면, 이는 진입 가격에서 약 40포인트 떨어져 있습니다.
이제 필요한 모든 데이터 포인트를 얻었으니 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 각 거래의 위험(40달러)을 손절매 포인트(40포인트)로 나누어 각 포인트의 달러 가치를 계산합니다. 이 단계는 각 포인트 1달러를 반환합니다.
유로/달러 페어의 표준 포인트 값은 10달러이므로, 1% 규칙 하에서는 0.10랏의 최대 포지션을 열 수 있습니다.
06 마지막으로, 이 규칙의 적용 결정 요소 중 하나는 장기간의 실습이 필요하다는 것입니다. 따라서 신뢰할 수 있고 안정적인 플랫폼을 선택하는 것이 1% 위험 규칙 적용에 매우 중요합니다.
Donald Darwin은 거래 플랫폼과 1% 위험 규칙의 관계에 대해 다음과 같이 말했습니다:
"1% 위험 규칙 적용의 핵심은 충분한 인내심을 가지고 이 전략을 꾸준히 적용하는 것입니다. 이 동안 신뢰할 수 있고 안정적인 거래 플랫폼이 있으면 걱정 없이 진행할 수 있습니다. 결국 장기간, 안정적인 수익을 달성할 수 있습니다."
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