優れた取引システムは、取引サイクルの各決定点に対して明確なガイドラインを提供する必要があります。具体的には、エントリーポイント、エグジットポイント、再エントリーポイント、資金使用の割合など、すべての重要な要素に対して客観的で唯一の規定が求められ、異なる見解は許されません。また、このシステムは使用者の心理特性、投資対象の統計特性、および投資資金のリスク特性に適合する必要があります。投資を行う過程で、よく次のような問題に直面します。分析通りに市場が動いたにもかかわらず、最終的な取引結果が満足いかないことがあります。実際のところ、正しい分析は成功する投資の第一歩に過ぎず、成功する投資には正しいリスク管理と心理的コントロールが必要です。これらは取引システムが解決すべき問題です。まず、取引システムはリスクを効果的にコントロールする役割を果たします。操作中によくある損切りの難しさに対して、損切りの重要性は言うまでもありません。運転手が交通ルールを守るように、実際の取引においても損失時のエグジットは非常に難しいです。多くの投資家が同じような過ちを犯しています。心理的障害を克服するために、機械的な取引システムは投資家の助けとなります。取引システムによって、投資の意思決定プロセスはより定量化され、標準化され、公開されます。これにより、投資家は感情に左右される曖昧な選択から、シグナルシステムの適合性に基づいて確実に実行するプロセスに移行することができます。取引システムの助けを借りて、投資家が長期的かつ正確にシステムの全信号を実行できるようになれば、成功への道が開かれたと言えるでしょう。取引システムや指標は数多く存在しますが、どれが最良かを決めることはできません。自分に合ったものでなければ意味がありません。そのため、私の取引システムの細部ではなく、自分自身の取引システムをどのように構築するかについて述べます。魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えるのです。
エントリーポイント
エントリーポイントの選択については、「選択」という言葉を使います。これは、トレードスタイルに応じて異なるエントリーポイントが形成されるためです。以下にいくつかのエントリーポイントを簡単にまとめます。
1、極限ポイントの注文方法。フィボナッチリトレースメントや整数ラインなど、さまざまな指標や推測に基づいて価格が特定のポイントに達すると予測し、そのポイントに事前に注文を設定します。この方法が成功すると、最大の利益を捉えることができ、大きな達成感を得ることができます。
2、サポート・レジスタンスラインでの注文方法。前回のサポート・レジスタンスラインや移動平均線のサポート・レジスタンスラインなど、いくつかの判断方法に基づいて価格がどの価格帯でサポートやレジスタンスを受けるかを予測し、事前に注文を設定する方法です。
3、指標に基づく注文方法。MACDのゴールデンクロスやRSIの買われ過ぎ・売られ過ぎなど、さまざまな指標の形態に基づいて注文を決定する方法です。EAなどの自動取引プログラムもこの方法に含まれます。
4、チャートパターンに基づくエントリー方法。トライアングルやヘッドアンドショルダーなどの大きなパターンや、モーニングスター、ハンマーラインなどの小さなローソク足パターン、上昇・下降チャンネルやエリオット波動などに基づいてエントリーする方法です。
5、ブレイクアウトエントリー法。横ばいのレンジやボックス形成後、そのブレイクアウトの瞬間にエントリーする方法です。
6、第六感での注文方法。理由はなく、自分の感覚に基づいてエントリーします。初心者に好まれ、経験豊富なトレーダーも感覚に基づいてエントリーすることがあります。市場の95%のトレーダーは上記の方法のいずれかでエントリーします。1～5の方法は多かれ少なかれ技術が必要ですが、第六感の方法は技術が非常に高いか、まったく不要かのいずれかです。これについてはあまり深入りしません。金融市場で生き残り、取引で生計を立てることができる状態を「安定した利益」と呼びます。取引システムを構築する際には、調整を狙った取引や追随取引などのすべての急進的な要素を避けるべきです。
取引のリズムは太極の陰陽の輪廻に似ています。相場の一本調子と横ばいも同様に繰り返されます。横ばいの後は一本調子が続き、一本調子の後は再び横ばいが続きます。「横ばいが長ければ、上昇も高い」という考え方もあります。私は個人的に第1のエントリー方法を選びません。大幅な上昇や下落の後には多くの場合横ばいが続きます。最高値や最低値を狙ったとしても、長い間待たなければなりません。
エグジットポイントと横ばいの予測を一緒に説明するのは、これら2つを解説する前提として分析周期が必要だからです。多くの人が「どの周期を見れば良いのか」と質問しますが、これは決まった答えはありません。市場は変化し、複雑であり、単一の周期で全ての状況に対応することはできません。極端な例を挙げると、短期取引を行う場合、月足からエントリーとエグジットを確認することはできません。同様に、長期取引を行う場合、1分足で目標価格を見ることはできません。したがって、複数の周期を組み合わせて相場を確認します。小周期でエントリー、大周期で相場の規模とエグジットの予測ポイントを判断し、小周期でエグジットのシグナルを確認します。単一の周期でも取引は可能ですが、偏ってしまいます。相場の規模と横ばいの時間はすべて周期に関連しています。日足での相場は5分足とは比べものになりません。横ばいも同様で、5分足の横ばいは一、二時間で終了することもありますが、日足の横ばいは数週間続くことがあります。最初に一本調子の相場について説明します。短期取引か長期取引かは自分の好みに基づくのではなく、相場の状況に基づいて決定します。5分足が発する相場は短期取引ですが、日足や週足が発する相場の場合、なぜ短期の利益だけを狙うのか、なぜ長期で保有しないのか。それは、取引システムが不十分であり、筆者の取引システムによって一本調子の持続時間と規模を判断できないからです。短期と長期の取引シグナルは同じです。違うのは周期だけであり、持続時間と相場の規模が異なるだけです。
横ばいは周期に応じて取引のアプローチを決定します。例えば、日足での横ばいが発生した場合、日足周期以下の短期取引しか行わない。月足での横ばいが発生した場合、日足クラスの相場を取引します。60分や30分の横ばいが発生した場合は、基本的に取引を休むシグナルとして扱います。多くの人、さらには玄人でも横ばいの到来を事前に予測できず、レンジ相場で何度も取引を行い、損切りを繰り返します。結果的に、以前の利益がレンジ相場のためにほとんど失われてしまいます。
完璧な取引システムは、数多くの市場検証を経て効果的であり、ブレイクポイントでエントリーできます。具体的なエグジットポイントの把握方法として、エントリーポイントが良好であれば、サポート・レジスタンスラインや移動平均線のサポート・レジスタンスでエグジットすることで、安定した利益を得ることができます。
詳しい取引については、CWGアハイにお問い合わせください。
