銀行業面臨一個緊迫的問題:許多銀行由於存款增長緩慢,難以擴大信貸。通常,提高存款利率以吸引更多的存款,特別是批發存款,是常見的解決方案。然而,當前的法規使得批發存款變得不那麼有吸引力,因爲它們對流動性覆蓋率(LCR)有顯著影響。
基本上,每吸收100美元的批發存款,銀行必須持有近50美元的高質量流動性資產(HQLA),以維持大約120%的LCR,這使得這些存款成本高昂且不具吸引力。
Bernstein指出,這一監管框架導致了存款增長緩慢,尤其是在家庭存款本已疲軟的時期。爲緩解這一問題,他們建議一個潛在的調整:降低批發存款的流失係數。
目前,該係數範圍爲40%至100%,而零售存款則僅爲3%至10%。降低這一系數將使批發存款更具吸引力,顯著促進存款增長,即使銀行需要提供更高的利率。
只需將流失係數降低10個百分點,LCR比率即可提高約20個百分點,帶來顯著改善。儘管央行全面降低流失係數的可能性不大,但即便縮小批發和零售存款流失係數之間的差距,對銀行而言也是一大勝利。這將使他們能夠在不增加當前LCR負擔的情況下,吸引更多的批發存款。
Bernstein還提出了其他備選方案,如果流失係數調整不可行,這些方案包括重新定義HQLA資產、重新定義批發存款、縮短LCR估算週期以及增強流動性緩衝的使用。
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