银行业面临一个紧迫的问题:许多银行由于存款增长缓慢,难以扩大信贷。通常,提高存款利率以吸引更多的存款,特别是批发存款,是常见的解决方案。然而,当前的法规使得批发存款变得不那么有吸引力,因为它们对流动性覆盖率(LCR)有显著影响。
基本上,每吸收100美元的批发存款,银行必须持有近50美元的高质量流动性资产(HQLA),以维持大约120%的LCR,这使得这些存款成本高昂且不具吸引力。
Bernstein指出,这一监管框架导致了存款增长缓慢,尤其是在家庭存款本已疲软的时期。为缓解这一问题,他们建议一个潜在的调整:降低批发存款的流失系数。
目前,该系数范围为40%至100%,而零售存款则仅为3%至10%。降低这一系数将使批发存款更具吸引力,显著促进存款增长,即使银行需要提供更高的利率。
只需将流失系数降低10个百分点,LCR比率即可提高约20个百分点,带来显著改善。尽管央行全面降低流失系数的可能性不大,但即便缩小批发和零售存款流失系数之间的差距,对银行而言也是一大胜利。这将使他们能够在不增加当前LCR负担的情况下,吸引更多的批发存款。
Bernstein还提出了其他备选方案,如果流失系数调整不可行,这些方案包括重新定义HQLA资产、重新定义批发存款、缩短LCR估算周期以及增强流动性缓冲的使用。
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