系统的建立过程及踩过的“坑” !
在我看来交易分为三个阶段，或许后面有更多的阶段，是我还没达到那一层。所以只能先讲这三个。对应解决交易里面临的三个问题。
第一阶段就是那种用各种技术指标甚至裸K分析的阶段，我称之为交易的随机阶段。
这个阶段你每天研究各种技术形态， 各种指标： 均线， RSI，布林带， 甚至波浪理论， 江恩等等。你抓到一个K线形态或者指标，试验觉得可以， 随后发现失效的时候也很要命， 遂放弃， 再换一个， 重复上述过程。最后开始用各种指标的组合，发现在限制你下单的同时依然有漏洞，如此反复。这个过程大概要经历个好几年，2到5年不等吧。这个阶段只能解决交易的盈利问题。
你可能会说解决盈利问题不就行了嘛，交易的最终目的不就是盈利。不对，盈利问题是很初级的问题， 这里的盈利是要求很低的那种，李诞说每个人都可以说五分钟的脱口秀，每个人都可以做三天的盈利。但是三个月， 三年呢。或许你会说不对啊，我是在找规律啊， 又错了，你不是在找规律，你是在找概率。规律是一直循环不变的东西：太阳每天东升西落是规律；人的生老病死是规律；王朝的兴衰更替也是规律。不以人的意志为转移。
规律这部分在第三阶段。但是你要知道在交易里仅仅通过概率一个因素是完全不够的，还有赔率，还有心态，在这个阶段你很难顾的全。所以就造成了你交易结果的随机性，这个月盈利，下个月盈利，下下个月可能爆仓的结果，人性也是规律的一部分。在你连续三个月盈利的时候，这个规律差不多就开始起作用了，你细品。
多数人会在这一阶段被淘汰掉， 因为他一直觉得是不是因为我分析水平不高，交易失误是因为这次大意了，下次吸取教训就会好。但是这个阶段，新的问题总是在打脸刚刚找到的解决办法。然后循环往复。但是这个阶段的内容又是必须的，因为就像人吃第五个馒头才饱了，就不能说前四个馒头没用对吧。
这个阶段就是那第一个馒头，对于盘面的无数次研判和分析，都会变成你的底层知识，融入到你的意识里，在你后面可以轻松交易的阶段都离不开这部分的支持，看不见但是管用。如果你现在还是在这个阶段做交易：把盘面上所有的内容都研究透了但依然无法稳定。
那我建议你收拾收拾进下一阶段。因为如果你一直走不出来那可能很久很久都走不出来，直到淘汰掉。如果你交易了超过两年以上，还在寻求把所有的行情都分析对，都做对，这个应该就有点不太对了，因为不会有人能把所有的行情都分析对。如果你不能接受亏损的客观性，那就没办法进到下面一个阶段去。在这个阶段亏亏赚赚。
第二个阶段我管叫数学模型阶段。
这个阶段你不再执着于把每个行情都做对，你开始接受正常的止损， 明白止损也是交易的一部分。你引入了概率，赔率和资金管理的概念。你用简单的数学模型来计算你找到的概率是不是长期期望为正，然后不断的微调，把这个正值扩大，稳定运行。你不再纠结于把每个指标都用到完美， 因为你知道每个工具都是各有优劣的，用它的长处接受他的缺点，然后权衡和选择。
最终用一个很简单的组合把你的模型固定下来，剩下的就是执行，枯燥的等待和机械的执行。这个阶段解决的是时间问题。如果你把模型打磨好，执行落实下来，就可以慢慢做到持续稳定盈利。在这个阶段有人的模型简单到一根K线， 一根均线，然后这是第一阶段的人无法明白的事情，然后就觉得这人不行，他的盘面上太干净了， 啥线也不会画，估计也不会分析。
实际上这个阶段分析这件事已经变得次要了，我既然不强求把每个单子都做对，那错了就错了吧。这个阶段，如果你是个人交易者那是最舒服的一个阶段，抱着自己的账户按照模型重复就行，没有心理负担，没有很大的期待，努力向内求提升自己，接受所有好的坏的结果。时间和空间都足够自由，市场算是你的小型取款机。这个阶段解决了盈利问题和时间问题，但是还没有解决规模问题，意思就是你做自己的账户可以，几千几万美金可以的。但是同样的策略可能不能驾驭更大规模的资金体量。这中间有人性的问题，还有所谓的指导思想的问题。
第三个阶段我管他叫规律阶段。
这个规律和第一阶段所寻找的那种规律不一样，这里的规律你要是愿意理解成道也可以。就是那种底层运行的逻辑，任何时候都有效的铁律。
规律越底层越强大，越基础越有效。如果你说价格在布林带上轨就跌，在下轨就涨，这种规律有效性高吗，但凡对布林带有过一点了解就明白，有效性差不多一半左右。但是如果我说价格总是波动的，就没法反驳了。这应该是市场最基础的规律了，他就是为了指示价格而生的。但你肯定说我说了句正确的废话，这确实正确但不一定是废话，我换个角度给你讲你就明白他的强大了：如果你把你的交易系统建立在这个逻辑之上，那就说明，只要价格有波动那你就能盈利。但是很抱歉我还没做到。
然后我们退而求其次，不把模型建立在每分每秒的波动上，建立在一段一段的规律上：价格要么是震荡的要么是单边的，也是没法质疑的。那剩下的问题就是怎么在这个逻辑上建立模型。就需要筛选和计算，就要用到第一阶段和第二阶段的内容了，你在这个逻辑上建立模型，运行调整直到你的系统长期运行的期望值是正。不管你是选震荡策略还是单边策略，都需要接受只能赚一边亏另一边的结果， 然后让整体结果为正。
然后你的底气来自于只要市场还是遵循震荡和单边交替运行，那你的系统就是有效的。结果就是可预测的。他不是随机的。你选单边策略然后在震荡中连续止损的时候心里不慌，和选震荡策略在单边启动的时候能果断止损。因为你知道他不会一直震荡以及他不会一直震荡。第一个一直震荡是在单边策略中你不会一直亏损，第二个一直震荡是在震荡策略中你不会一直盈利。多数震荡策略结果不太好都是因为你膨胀到忘记了这个逻辑导致的。
如果交易模型是建立在这个规律上面的，那就可以摆脱规模的限制。因为交易不再在我人性弱点限制之内。我是不是贪婪恐惧都不影响规律的运行。我只是个执行者，甚至说可以写个程序去执行。
我们可以在可以在这个理论基础上寻到更多的规律， 比如说价格要么是上涨的要么是下跌的。又来一句正确的废话，但是我换种方式给你解读你听听看：价格不是上涨就是下跌意味着价格不会永远上涨也不会永远下跌。我没有做这个逻辑，但是我大胆猜一下，从这个规律出发建立起来的模型，应该快接近马丁了。有人说马丁的结局就是爆仓，那是因为你对马丁的认识不够。
如果你有无限的子弹还会爆仓吗，你没有无限的子弹，那好子弹有限的话就去做有限的价格。我举个极端的例子，如果你以黄金价格跌到0为底线设计你的模型，我相信风险会极低，你又会说那我的利润会很少，所以你明不明白啥叫风险极低。马丁的正确运用在于你需要提前计算你的极值，然后接受这个底线。你设计了一个可以可以承受300美金单边行情的模型， 那行情一旦走了个400美金的单边拉爆你，你就不会抱怨说是自己运气不好。
所有这些基础但是不变的规律作为你的底层支撑去构建你的系统，至少你的根基是牢固的，在这个基础上去打磨细节，调整概率和盈亏比，资金管理。用上面第一阶段和第二阶段的内容。
我之所以罗列这么多是为了引出主题：交易没有秘密。
这一个过程走下来之后你会发现交易回到了最初最简单的模样。在一个极其简单的模型上面机械的重复。中间无所谓止盈和止损，无所谓做多还是做空，无所谓账户大还是小，更无所谓基本面利好还是利空。交易不做分析不做预测不关心战争和库存也不关心经济数据。那些都有随机的成分。我只求一个大样本的整体概率。在一个概率事件中执行大样本和稳定性。这样才能尽可能的把你的交易结果固定下来，去年做了50%，今年做了50%，那我大概率可以推测明年也能做到50%。
这才是解决了盈利问题，时间问题和规模问题之后的样子。在这之前你肯定也听过有别人给你这么讲过，说大道至简，交易到最后很简单，可是你大概不能明白为什么。如果这些能帮助你理解一点，那我也觉得很点作用。
然后我的想法是，如果一个交易者走正的路线， 从第一阶段K线分析技术指标开始，走到最后成熟的交易者，应该是有些漫长的过程。但是换个思路想，假设你认可这种逻辑，那从后面倒着推回去，是不是会更容易些。一开始就知道了交易最终的状态就是在一个简单的模型上面机械的重复和漫长的等待，那么就先打磨这个模型，在第一阶段的时候就奔着第三阶段去。你要先接受这个结果，然后倒推去努力，打磨过程。就有点类似于我已经知道答案了，再去理解其中的步骤。这样就可以把交易做成一份普通的工作， 一个刻意训练的结果。就好像普通的技术工种一样，只要给出正确的思路和前进路径，可以把一个很难的事情尽量简单化。
在这个过程中你需要做的一点是在你构建和后期打磨你的模型的时候，确保你的模型能跑的通，长期期望值为正。倒也无所谓震荡策略还是单边策略，单边策略你就扣赔率，确保损五张单子六张单子之后一张单子能拉回来，震荡策略就扣胜率，确保盈利了五六张单子之后一个破位行情的止损不会把前面的亏完， 就行了。
海龟交易的理念差不多也是这个思路：交易员是可以刻意训练和培养的。在一个简单的模型上机械的重复。我在认为这个思路可行的同时也会觉得大家没必要用同样的模型。建立一个极其简单的模型还是有很多种的。每个人都可以建立适合自己的模型。其实难点在于打磨和执行过程。划定边界然后只取自己的那一部分。超出部分一毛钱也不觊觎。这个过程你依然还是要和人性做斗争，区别就在于你的心里有了清晰的最终目标， 不再内耗。
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